거액익스포저 규제란? 중요성, 영향, 예시

1. 거액익스포저 규제란?

거액익스포저 규제는 은행이나 금융기관이 단일 고객이나 그룹에게 과도한 금액을 빌려주는 것을 제한하는 규정입니다.

이 규제의 목적은 금융기관이 하나의 고객이나 프로젝트에 과도하게 의존하는 것을 방지하여, 해당 고객이나 프로젝트가 실패했을 때 금융기관이 큰 손실을 입는 것을 막는 데 있습니다.

경제 금융 용어에서 뜻은 다음과 같습니다.
은행의 특정 차주 등에 대한 신용공여가 과대한 경우 해당 거래상대방의 채무불이행 등의 발생시 해당 은행의 자본건전성을 심하게 훼손할 가능성(편중리스크)이 있다. 바젤Ⅱ에서는 이러한 편중리스크를 직접 규율하지 않고 각국 감독당국이 편중리스크를 점검･관리하도록 하였다. 우리나라는 은행법상 동일인･동일차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중리스크를 관리하고 있다. 한편 금융위기 이후 금융기관간 상호연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨에 따라 바젤위원회(BCBS)는 거액익스포저 규제를 도입하였다. 동 규제는 거액익스포저를 특정 차주(개인･법인을 모두 포함하며 우리나라 은행법상 동일인에 해당, single counterparty)또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는 자(은행법상 동일차주에 해당, group of connected counterparties)에 대한 신용 익스포저가 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의하고 거액익스포저 현황을 감독당국에 보고하도록 하는 한편, 거액익스포저가 기본자본의 25%를 초과하지 못하도록 하고 있다. 특히 상호연계성으로 인한 시스템적 리스크를 억제하기 위해 글로벌 시스템적 중요 은행간 익스포저에 대해서는 한층 강화된 15% 한도를 적용하도록 하고 있다. 동 규제는 2019년부터 시행될 예정이다.

2. 거액익스포저 규제의 중요성

이 규제는 금융 시스템의 안정성을 유지하는 데 매우 중요합니다.

예를 들어, 은행이 하나의 대기업에 막대한 금액을 대출했다고 가정해 봅시다.

만약 그 대기업이 경제 불황 등의 이유로 파산한다면, 은행은 거대한 손실을 입게 되고, 은행의 안정성을 위협하고 결국 금융 시스템 전체에 충격을 줄 수 있습니다.

거액익스포저 규제는 이러한 리스크를 분산시키기 위해 마련되었습니다.

3. 일상생활에서의 거액익스포저 규제의 영향

거액익스포저 규제는 일반인에게 직접적인 영향을 주지는 않지만, 이 규제로 인해 금융기관이 보다 안정적으로 운영될 수 있습니다.

이는 은행이 고객의 예금을 안전하게 보호하고, 대출 및 기타 금융 서비스를 지속적으로 제공할 수 있는 환경을 조성하는 데 기여합니다.

4. 거액익스포저 규제의 실제 예

은행이나 금융기관은 자신의 자본금의 일정 비율 이상을 단일 고객이나 연관된 고객 그룹에게 대출할 수 없습니다.

예를 들어, 한 은행의 자본금이 100억 원이라면, 은행법 및 관련 규정에 따라 최대 10억 원까지만 특정 한 고객에게 대출할 수 있습니다.

이는 고객의 파산 또는 채무 불이행이 발생했을 때 은행의 손실을 최소화하기 위한 조치입니다.